O mnie

Poland
Witam. Giełdą zajmuję się od 1996 roku. Nie obiecuję gruszek na wierzbie. Celem bloga jest wskazanie praktycznego podejścia do inwestowania na rynku akcji i funduszy inwestycyjnych. Będę publikował praktyczne portfele, które pozwolą w dłuższym okresie bezpiecznie pomnożyć kapitał.

środa, 11 lipca 2012

System inwestowania, który przetrwał próbę czasu

                                             Przedstawię dziś unikalny system inwestowania . Ma on zastosowanie na rynku najmniejszych spółek opisanych indeksem sWig80.  Charakteryzuje się  jak dotychczas 100% skutecznością. Przeprowadzone przeze mnie analizy od 30 czerwca 1999r. aż  do chwili obecnej wskazują na to,  że może to być niezwykle interesująca alternatywa dla innych popularnych mechanicznych systemów podążania za trendem. Wykorzystałem tu mniej popularny indykator - Trend Deviation, co można przetłumaczyć jako odchylenie od średniej.  Nie zagłębiając się szczegółowo w  budowę  jak i wzór na obliczenie TRD widać już na pierwszy rzut oka, że generuje on dość precyzyjne sygnały kupna i sprzedaży na indeksie sWig-80. Ponieważ wykres ma skalę miesięczną sygnały k/s ukazują główne trendy długookresowe w okresie ostatnich 13 lat historii. Trendy - dodam - które charakteryzują się dość dużą skalą rozpiętości  co ma ogromny wpływ na rezultaty,  które można było osiągnąć do tej pory.  Teraz krótko o wynikach.  Na wykresie zaznaczyłem  ( czerwone znaczniki ) - cztery momenty wejścia i wyjścia z rynku. Sygnały pojawiają się po przebiciu poziomu 1, poziomej linii biegnącej przez środek wykresu TRD.  Stosując system można było  przykładowe 10.000 zł pomnożyć aż piętnastokrotnie do poziomu przeszło 149 000 zł podczas gdy prosta strategia kup i trzymaj pozwoliłaby zwiększyć kapitał prawie pięciokrotnie do poziomu 49 000 zł. Oczywiście nie ma żadnych gwarancji na przyszłość -  jak to z każdym systemem bywa -  tym nie mniej myślę, że mógłby on stanowić przeciwwagę dla metody przebicia 200 SMA,  która w moim przekonaniu stała się już mocno popularna a tym samym jej skuteczność może niedługo stanąć pod znakiem zapytania. Ciekawą sprawą jest to, że system ostatni sygnał sprzedaży wygenerował w czerwcu 2011 roku na chwilę przed ostatnim krachem. Na dzień dzisiejszy nie generuje on jeszcze sygnału zakupu aczkolwiek oscyluje blisko linii 1 po ewentualnym pokonaniu której można liczyć ( zgodnie z wcześniejszymi trafnymi wskazówkami ) na obiecujące wzrosty. Czy tak się stanie w tym roku ? W moim przekonaniu jest to kwestia co najmniej kilku - kilkunastu najbliższych miesięcy - ale wszystko będzie oczywiście głównie zależało od uspokojenia sytuacji w Strefie Euro i wypracowania planu dalszego jej funkcjonowania.

4 komentarze:

  1. Witaj Adamie.
    Dobry pomysł w testowaniu i wyszukiwaniu tego typu systemów.Teraz należy tylko czekac na sygnał kupna.Aczkolwiek wykorzystałbym jako sygnał wejścia klasyczne RSI (wczesniejszy sygnał zakupu), a pózniej korzystając z dobrodziejstw AT i automatycznych zleceń czekał na rozwój sytuacji.
    Naprawdę dobry pomysł. Zachęcam do szukania dalszych elementów strategii ,by jak najbardziej"wycisnąc"zyskowne procenty.
    Proszę spojrzec na moją propozycję:
    http://www.bankfotek.pl/view/1285142
    Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń
  2. Witaj smart.chart. Wykorzystanie RSI w opisanym systemie jest moim zdaniem mniej korzystne z tego względu, że generuje on niekiedy fałszywe sygnały. Na przykład we wrześniu i listopadzie 2003r niepotrzebny dwukrotny sygnał sprzedaży a ubiegłorocznego sierpniowego załamania "nie zauważył" zupełnie. Na dzień dzisiejszy błąka się bez celu w prowadzając w błąd. Do zalet zaliczyłbym natomiast pojawiające się wcześniej sygnały niż w przypadku TRD. W gruncie rzeczy idea jest dobra. Powiększanie liczby dodatkowych elementów zwiększa prawdopodobieństwo "przeoptymalizowania" - że użyję takiego sformułowania - rośnie zatem ryzyko pojawiania się sygnałów (fałszywych)które nie powinny mieć miejsca. Jest to oczywiście moje zdanie aczkolwiek mogę się mylić. Trzeba by nad tym trochę posiedzieć i głębiej się wgryźć w zagadnienie. To pole do popisu zainteresowanych czytelników. A teraz skromna uwaga do Twojego bloga. Sugerowałbym Ci zamieszczać krótkie komentarze do publikowanych wykresów ponieważ nie każdy czytelnik jest na tyle doświadczony żeby odczytać to, co masz zamiar przekazać a i blog - mam nadzieję - zyskałby nowych czytelników bo jest ciekawy. Pozdrowienia.

    OdpowiedzUsuń
  3. Podpisuje się pod powyższymi słowami, dotyczącymi ,,małych" komentarzy. Pozdrawiam Was - wierny czytelnik Michał. Codziennie odwiedzam wieczorkiem swoje ulubione blogi ( a jest ich 6) ale ten jest na pierwszej pozycji. Respekt Adam. Oby tak dalej.

    OdpowiedzUsuń
  4. Dzięki Panowie za uwagi i opinie.Co prawda z nazwy i z założenia miałem bazowac głównie na "chartach"ale oczywiście wszelkie sugestie wezmę pod uwagę.Jeszcze raz dzięki.
    A wracając do tematu posta:Adamie sugerowałem wykorzystywanie RSI tylko na wejściu a pózniej kontrolowac sytuację np zleceniami zabezpieczającymi.Idea z założenia naprawdę dobra tylko te sygnały kupna co 4-6 lat-rzadko.Może należy pomyślec o mniejszych interwałach czasowych?I czy ktoś wie jakie są możliwosci w inwestowaniu w cały index swig80 oprócz funduszy?Dzięki
    Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń